Стратегии против монетки
Итак, «Личный бюджет» завершает свой биржевой эксперимент. Мы соревновались с профессиональным трейдером Ильей Чернышовым. Торгуя, он опирался на опыт и расчет, мы – всегда на случайность. В этом номере мы подводим итоги последнего раунда и игры в целом Условия эксперимента были таковы: у каждой стороны имеются виртуальные 600 тыс. руб. На них на Московской межбанковской валютной бирже покупаются акции трех компаний из списков «А» и «Б» (на каждую отводится 200 тыс. руб.). Трейдер отбирает бумаги исходя из своей стратегии, мы – используя только генератор случайных чисел. Раз в неделю, по пятницам, игроки принимают решения по формированию портфеля. Трейдер определяет, что продавать и покупать, с учетом собственной оценки рыночной ситуации, мы – подбрасывая монетку. Если выпадет «орел», мы продаем бумагу и вместо нее, опять же с помощью генератора случайных чисел, покупаем другую. Выпадает «решка» – держим дальше. После месяца торговли продаем все бумаги и подсчитываем, кто больше заработал или потерял. Последний этап нашей игры стартовал 8 октября и завершился 9 ноября.
Трейдер
Илья Чернышов, трейдер-аналитик инвесткомпании «КОИН», 28 лет,
кандидат экономических наук, стаж работы на финансовом рынке – 7 лет
1-я неделя. На сей раз вкладываюсь в металлургический сектор. На фоне рекордных цен на золото особый интерес вызывают акции компаний, добывающих этот металл, – «Полюс Золото» и «Полиметалл». Бумаги «Магнитогорского металлургического комбината» взяты для диверсификации портфеля. И все ставки сыграли! Недельный доход по портфелю – 3,9%, фиксирую прибыль. Продав бумаги, вкладываюсь в компании, выпускающие минудобрения – «Акрон», «УралКалий», а также в угледобытчика «Белон».
2-я неделя. Успех, достигнутый с «золотыми» эмитентами, повторить не удалось. Порадовали только акции «Акрона»: они подорожали на 2%. Бумаги «УралКалия» и «Белона» принесли убытки, обе компании подешевели на 1%. Однако благодаря «Акрону» в целом портфель находится в незначительном плюсе. Решил держать позиции.
3-я неделя. С момента покупки котировки «Белона» провалились почти на 5%, акции «Акрона» в минусе на 1,6%. Зато «УралКалий» подорожал на 5,5%! Этого не хватает, чтобы вытащить портфель в зону доходности, но потери составили всего 0,26%. Решаю зафиксировать убыток по «Белону» и вместо него покупаю акции «ЛУКОЙЛа»: среди нефтяных «фишек» они выглядят наиболее привлекательно.
4-я неделя. Все просто замечательно, все позиции в плюсе! Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,8%, «Акрон» принес прибыль в 1,1%. Рекордсмен – «УралКалий»: с момента покупки его котировки взлетели на 14,4%! В итоге за месяц стоимость портфеля поднялась на 8,4%, на вложенные 600 тыс. руб. удалось заработать 50 400 руб.
Итог игры
Весь биржевой турнир Илья Чернышов провел сверхуспешно: он не понес убытков ни в одном из шести раундов нашей игры. С момента старта соревнования в апреле и до финиша в ноябре Илья заработал 238 802 руб. Доходность инвестированных 600 тыс. руб составила 39,8%.
Вывод трейдера. Когда речь заходит о подбрасывании монетки, гадании на кофейной гуще и тому подобных попытках зарабатывать на бирже за счет везения, я всегда вспоминаю один афоризм: «Генерация случайных чисел слишком важна, чтобы оставлять ее на волю случая». На мой взгляд, этот метод может принести пользу в математике, физике, информатике, но не годится для экспериментов с собственными деньгами.
«Личный бюджет»
Дмитрий Веретенников, редактор раздела «Инвестор»,
30 лет, никогда не играл на бирже
1-я неделя. Генератор случайных чисел навел на покупку бумаг «Челябинского цинкового завода» («ЧЦЗ»), «Нижнекамскнефтехима» («НКНХ») и компании «Белон». Неделя сложилась неплохо: портфель подорожал на 0,7%. В конце недели по воле случая в портфеле оказались бумаги «ТГК-13» и «РБК». Интересно, что продать акции «НКНХ» не удалось: генератор случайных чисел тут же потребовал вновь их купить. За весь турнир такое происходит во второй раз.
2-я неделя. Ругаю генератор: ни одна из указанных им фишек не принесла прибыли. «НКНХ» и «РБК» в минусе на 1%, чуть меньше потери у «ТГК-13». Убытки по портфелю составляют 0,8%. На прошлой неделе трижды выпал «орел», теперь трижды выпадает «решка». Приходится продолжать держать все бумаги.
3-я неделя. Проблемы усугубляются. Потери по портфелю доходят до 1,55%. В «подрывной» деятельности преуспели акции «НКНХ» (его котировки упали на 2,8%) и «РБК» (на 1,9%). Потери «ТГК-13» скромнее – 0,9%. К счастью, подброшенная монетка потребовала продать особенно убыточные бумаги. Вместо них в портфель попали акции «Норникеля» и «АвтоВАЗа».
4-я неделя. Суперфиниш! Покупки оказались сверхуспешными: акции «АвтоВАЗа» подорожали на 7,3%, а «Норникеля» – на 9,3%. Бумаги «ТГК-13» так и не вышли из минуса, но это не помешало портфелю показать доходность 3,8%. Таким образом, мы завершаем последний месяц с прибылью – 22 800 руб.
Итог игры
Несмотря на удачно проведенный финальный этап турнира, финансовые итоги соревнования в целом неутешительны: прибыли нет. Вложенные 600 тыс. руб. уменьшились на 26 627 руб., то есть убыток по результатам игры составил 4,43%.
Вывод «ЛБ». Итак, обыграть профессионального трейдера нам так и не удалось. Но в трех из шести раундов игры Его величество случай был на нашей стороне: с помощью генератора чисел и монетки мы получили прибыль. Игра показала: когда рынок рос, как правило, дорожал и наш портфель. Выходит, неважно, что покупать, – при росте рынка прибыль все равно будет, вопрос лишь какая. А вот при падении рынка ставка на случай себя не оправдывает. Здесь нужно умение.
2011/02/03